金融界7月31日消息,上证指数低开高走,中证500低贝塔指数 (500低贝,000831)报9436.82点数据统计显示,中证500低贝塔指数近一个月下跌4.67%,近三个月下跌10.46%,年至今下跌3.74%。
据了解,中证高、低贝塔指数系列分别以各自母指数为样本空间,根据过去一年的贝塔值由高到低排名,选取排名靠前与靠后的证券作为各自指数样本,并以各自样本的贝塔值或其倒数进行加权,以反映沪深市场不同贝塔属性上市公司证券的整体表现。
该指数以2004年12月31日为基日,以1000.0点为基点从指数持仓来看,中证500低贝塔指数十大权重分别为:山东高速(17.4%)、申能股份(1.72%)、唐山港(1.69%)、渝农商行(1.67%)、青岛港(1.42%)、苏州银行(1.29%)、常熟银行(1.23%)、养元饮品(1.11%)、齐鲁银行(1.06%)、山煤国际(1.05%)。
从中证500低贝塔指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比76.48%、深圳证券交易所占比23.52%从中证500低贝塔指数持仓样本的行业来看,工业占比33.63%、医药卫生占比11.82%、公用事业占比11.75%、原材料占比10.69%、金融占比10.23%、可选消费占比7.11%、主要消费占比5.88%、能源占比5.25%、房地产占比1.81%、通信服务占比1.31%、信息技术占比0.51%。
资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日每次调整的样本比例一般不超过20%权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。
特殊情况下将对指数进行临时调整当样本退市时,将其从指数样本中剔除样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理本文源自金融界
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